判斷題

套利組合的收益一定是大于0的。

答案：正確

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套利組合的風(fēng)險(xiǎn)為零，即該組合沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是仍存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

答案：錯(cuò)誤

如果市場證券組合為APT的唯一因素，APT就是CAPM。

答案：正確

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