單項(xiàng)選擇題

期貨合約價(jià)格為CD期貨報(bào)價(jià)的百分比，計(jì)算方法是將當(dāng)前收益率從100減去。標(biāo)記是100萬(wàn)美元90日存單25美元的1%的1/100。一位擔(dān)心短期利率上升的投資者，已進(jìn)行了空頭對(duì)沖。對(duì)沖開(kāi)始時(shí)，基礎(chǔ)是-0.40。當(dāng)對(duì)沖解除時(shí)，基礎(chǔ)是-0.10。這種基礎(chǔ)變化將表明以下哪項(xiàng)？（）

A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無(wú)論是收益還是損失
D.凈收益或損失，但金額無(wú)法確定

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