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單項選擇題

某股票期權距到期日的時間為6個月，如果該股票連續(xù)復利收益率的方差為0.04，則采用單期二叉樹模型計算該股票期權時，股價上升百分比為()。

A.15.19%
B.10.88%
C.20.66%
D.21.68%

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單項選擇題

如果股價小于執(zhí)行價格時，組合凈收入不隨股價的變化而變化，則該期權的投資策略屬于()。

A.保護性看跌期權
B.拋補看漲期權
C.對敲
D.保護性看跌期權+拋補看漲期權

單項選擇題

在多期二叉樹模型中，已知標的資產連續(xù)復利收益率的方差為25%，股價上升百分比為20%，則以年表示的時段長度t的數值為()。

A.0.13
B.0.53
C.0.45
D.0.25

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