單項選擇題

當基差（現貨價格－期貨價格）出人意料地增大時，以下說法正確的是（）。

A.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有時有利，有時不利
D.這對利用期貨空頭進行套期保值的投資者并無影響

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單項選擇題

某股票價格遵循幾何布朗運動，期望收益率為16％，波動率為25％。該股票現價為$38，基于該股票的歐式看漲期權的執(zhí)行價格為$40，6個月后到期，該期權被執(zhí)行的概率為（）。

A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968

單項選擇題

已知某種標的資產為股票的歐式看跌期權的執(zhí)行價格為50美元，期權到期日為3個月，股票目前的市場價格為49美元，預計股票會在1個月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復利的無風險年利率為10%，那么該看跌期權的內在價值為（）。

A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元

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