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單因素模型中的宏觀經濟因素是對幾乎所有上市公司具有影響的經濟變量,通常包括:通貨膨脹率、利率、GDP增速等。
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套利組合中各種證券的權數之和等于零,意味著購買套利組合是不需要追加投資的。
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根據單因素模型,某種給定股票的收益率的變化僅僅來源于宏觀經濟因素的變動這個單因素的變動。
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